Option Handel Interview Fragen

Option QA Geschrieben von Pete Stolcers am 12. November Option Trading-Frage Gibt es eine Option Trading-Strategie, die ein Einkommen von rund 8 pro Jahr verkaufen FAR OUT DEN GELD PUTS mit 3 Monaten Dauer zum Verfall Dies würde wiederholt werden 4 mal pro Jahr, um Produzieren eine 8 Rückkehr pro Jahr. Die Strategie wäre eine Alternative zur Investition in ein strukturiertes Produkt im Zusammenhang mit einem Index, wobei, wenn der Index nicht um mehr als 45 von einem festen Ausgangswert jedes Quartals über einen Zeitraum von fünf Jahren fallen würde, dann würde die 2 Quartal auf die Investition gezahlt werden. Daher meine Frage ist, Optionen besser diese Rückkehr und wie Wo die 45-Ebene verletzt wurde dann die 2 Quartal nicht bezahlt werden, eine Verletzung pro Jahr 6Jahr Posted by Pete Stolcers am 5. Oktober Option Trading Question Ive verloren 25 von meinem Konto becasue Ich habe nicht Setzen eine richtige Stop-Loss-Order während der großen Marktrückgang letzte Woche. Im verwechselt, wie man eine Stop-Loss-Order zu setzen und folgen Sie einem guten Risikomanagement Regeln. Wenn ich zum Beispiel einen Put-Option-Credit-Spread-Handel 1 einrichte, sollte ich einen Buy-Stop-Auftrag einreichen, um den Credit Spread zurückzukaufen, wenn er 2 oder 1,5 erreicht. Welche Art von Option bestellen Sie auf der Handelsplattform platzieren (Trailing Stop, Stop Limit Order, Bestellung storniert andere, bedingte Reihenfolge) Posted by Pete Stolcers am 20. Juni Option Trading Frage Heute Tim S. fragt, 8220Often, sehe ich einen guten Handel Aber ich kann es nicht sehen. Wenn ich bezahle, geht es gegen mich, wenn ich ein niedriges Gebot in sie läuft läuft ohne mich. Was kann ich tun8221 Posted by Pete Stolcers am 12. April Option Trading Frage Rick S. fragt, habe ich gesehen, dass Sie Kommentare, die sich auf rollenden Positionen der Woche des Ablaufs beziehen. Was genau ist, dass Posted by Pete Stolcers am 14. Februar Option Trading Frage Können Sie bitte erklären, was relative Stärke und Schwäche bedeuten, wie sie auf Optionen handeln Posted by Pete Stolcers am 27. Dezember Rick S. fragt, warum sind einige Option Bidask breitet sich ein Nickel breit und andere sind fünfzig Cent breit Posted by Pete Stolcers am 15. November Option Trading Frage Heute Don G. Staaten, 8220I don8217t gerne Marktordnungen, weil ich immer scheine, mehr zu zahlen, als ich sollte. Allerdings, wenn ich eine Limit-Bestellung platziere ich selten gefüllt, wenn die Aktie bewegt sich gegen mich in einem großen Weg. Was kann ich tun8221 Posted by Pete Stolcers am 15. Oktober Option Trading Frage Ich zog diese Frage aus dem Archiv, weil die Lektion noch gilt. Wenn wir auf einer Put-Ausbreitung gestoppt werden, warum schließen wir die ganze Position, die ich bemerkt habe, dass, wenn wir das kurze Bein bedeckten und das lange Bein halten, die Chancen gut sind, dass wir unseren Verlust minimieren oder möglicherweise einen Gewinn erzielen. Ein gutes Beispiel dafür war die LEH-Verbreitung. Unser Stopp war geschlagen und wir verloren rund 900. Wenn wir das lange Bein gehalten hätten, wären wir über 2K am Freitag. Ich erkenne, dass die nach unten verliert die Ausbreitung minus der Prämie, aber wenn Sie vorsichtig sind und beobachten, was los ist mit den Märkten scheinen die Chancen zu Ihren Gunsten. Geschrieben von Pete Stolcers am 15. September Option Trading Frage Ich frage mich, wenn Sie mir einige Ratschläge, wie man eine Einstiegsposition Handel Optionen erhalten könnte. Ich möchte die Arbeit von einem professionellen lernen. Ich derzeit handeln auf eigene Faust und haben ein grundlegendes Verständnis von Aktienoptionen und einige erweiterte Strategien aus dem Lesen von verschiedenen Fachzeitschriften. Wo könnte man sich für eine Stelle wie diese Ich habe eine B. S. Abschluss in Buchhaltung. Im nicht ein Ivy Leaguer und Im, die Mühe haben, in ein Trainingsprogramm auf der institutionellen Ebene zu erhalten. Ich habe einen starken Wunsch, dies zu meinem Beruf machen. Ich lebe im Nordosten, bin aber bereit, mich zu bewegen. Jede Idee wäre sehr dankbar. Geschrieben von Pete Stolcers am 22. Juli Option Trading Question Jeden Monat können wir immer Optionen mit sehr hohen impliziten Volatilität finden, vor allem aus pharmazeutischen Unternehmen, die für FDA-Zulassung warten. Gibt es eine bewährte Möglichkeit, von dieser Situation zu profitieren, unabhängig von der Entscheidung der FDA (bitte, nicht empfehlen eine Straddle) Posted by Pete Stolcers am 23. MärzHere039s ein, dass ich immer gefragt, Junior-Händler bei Morgan Stanley: quotIf die implizite Volatilität eines aus Die Geldanruf-Option geht in die Unendlichkeit, was passiert mit dem Delta der Optionquot Btw, Sie mögen mein Schreiben über die Finanzen auf Quora, möchte ich Sie einladen, um vix amp Optionen Trading Community. Trading allein kann saugen, vor allem ohne eine gute Ausbildung. Sein in der Beta jetzt, aber it039s entwarf, Anfängern und halb-erfahrenen Leuten gleich zu helfen. 14.9k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen I039m über ein Interview mit einem festen Handel Derivate auf den Finanzmärkten zu gehen: was könnte einige smart Fragen zu stellen, um den Interviewer werden Going on ein Interview für eine Arbeit mit finanziellen Derivaten, die bemerkenswerte Frage kann ich den Interviewer aufwerfen Was Sind einige intelligente Antworten zu einem Interviewer gegeben Was sind einige gute und kurze Beispiele für Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate, etc. Was sind die besten Programmier-Interview-Fragen, die Sie jemals gefragt oder gefragt wurden Was sind einige der Fragen in Google-Interviews gefragt Was sind die Fragen, die in Vorstellungsgesprächen für ein Risikomanagement (finanzielles Profil) gestellt werden Was sind einige interessante Fragen, die in einem Interview gefragt werden Was bedeutet Änderung im offenen Interesse und Preisänderung (oben oder unten) für Derivate Volatilitätsbezogene Optionen Griechen. Delta, Theta, Vega, Gamma und Rho Unterschied zwischen Black-Scholes und Trinomialmodell. Schwanz Risiko Praktische und wichtige Dinge zu wissen (Sie werden das Interview Ass): Grundlegende Option Strategie. Straddles, Strangles, Schmetterlinge, Condor usw. Beispiele für bullische, bärische und neutrale Strategien. Beispiele für bullische, bärische und neutrale Strategien zur Volatilität. Auszahlungsdiagramm. Sie können die oben genannten lernen. Die Optionen Guide dot com (Screenshot beigefügt) 6k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion middot Antwort von 1 Person beantragt Was sind einige gute Vorstellungsgespräch Fragen zur Fondsbuchhaltung Was sind einige gute Vorstellungsgespräch Fragen für Rettungsschwimmer Was sind die Fragen im Zusammenhang mit dem Interview To ms office Was sind gute Interview-Fragen für ein Praktikum Was sind gute Interview-Fragen für einen Event-Gründer Was ist der beste Weg, um sich selbst in einem Interview zu beschreiben Was sind die Interview-Frage im Zusammenhang mit Android UI Wie wird ein Hedgefonds zu einem ISDA-Mitglied Was sind Fragen im SNL-Finanz-Interview Was sind Interview Frage im Zusammenhang mit Transformer Was sind gute Antworten auf generische Interview-Fragen Was sind gute Interview-Fragen auf Drools Was sind einige gute interne Rat Interview Fragen Wie bereite ich für eine Einstieg Ruby On Rails-Entwickler-Interview Welche Fragen sollte ich erwarten Was sind die besten Antworten für quotWhy sollte ich mieten youquotInterview 13: Job Interview eines Financial Derivatives Trader Team Latte 24. Mai 2011 Hinweis: Diese Fragen sind von grundlegender Natur und ohne das Verständnis der Begriffe dahinter, Die sogenannten mathematischen Boden-Realitäten (wie ein Option-Trader vor kurzem es) von Optionen Handel, wäre es unmöglich für jedermann zu verstehen, finanzielle Derivate, geschweige denn sie handeln. All diese Fragen wurden in einem realen Leben Vorstellungsgespräche gestellt. Die Antwort auf diese Fragen wird in Kürze veröffentlicht werden. Sie sind ein Optionshändler. Ein Klient kommt zu Ihnen und bittet um Angebot für eine Anrufoption auf diesem Gebäude (wo wir gerade sitzen). Auch wenn Sie die Anrufoption unter Verwendung eines herkömmlichen Black-Scholes-Modells oder eines anderen Modells kosten können, sind Sie sehr ungern, es an den Kunden zu verkaufen. Warum Sie einen Vermögenswert handeln, der auf 100 begrenzt ist (wie etwa ein Eurodollar-Futures, der bei 100 gekappt ist und diesen Wert nicht überschreiten kann, da ein Wert von 100 einen Zinssatz von Null impliziert). Was wäre der Wert eines 100 Schlag in einer Black-Scholes Formel, sehen Sie zwei Begriffe, und. Welche dieser Begriffe ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, haben Sie in Ihrer Ingenieurschule viel Wahrscheinlichkeitstheorie studiert. Was setzt einen Option Trader abgesehen von einem Wahrscheinlichkeitstheoretiker (Mathematiker) so weit wie sein Glaube an Wahrscheinlichkeitsverteilung betroffen ist Sie wissen, was Gleichgewicht in der Physik oder Ingenieurwesen bedeutet. Wir alle hören den Begriff Gleichgewicht hin und wieder auch in der Finanzliteratur, und tatsächlich basiert das Black-Scholes-Optionspreismodell auf dem Begriff des Gleichgewichts. Das ist, warum seine als ein Gleichgewicht-Modell. Jeder erfahrene Option Trader (und in der Tat, jeder erfahrene Derivate-Profi) weiß, dass Gleichgewicht nicht im wirklichen Leben existieren. Was meinst du mit dem Gleichgewicht? Ein Trader handelt von einer europäischen Stil-Binäroption (digital) und hedgt sie mit einem Call-Spread. Er findet, dass die Anrufspreizung immer einen höheren Preis hat und selbst wenn er den Streikabstand verengt (Verbreitung) der Preis bleibt ein wenig hoch (obwohl es beginnt, nahe an die binäre kommen). Warum ist dies so, angesichts der Tatsache, dass für eine vernünftig kleine Streubreite (Streikabstand) eine Rufverteilung genau repliziert eine binäre Option Was ist die intuitive Art und Weise der Blick auf eine Barriere-Option (in Bezug auf eine Vanille-Option) Sie handeln Dollar - Yen (USDJPY) Optionen und die Drift (inländischen risikofreien Zinssatz abzüglich der fremden risikofreien Zinssatz) von Dollar-Yen ist 5 und die Volatilität ist 10. Wenn Sie jetzt eine Yen-Dollar (JPYUSD) Option was wäre passieren würde Zu Ihrer Drift und Volatilität Sie handeln USDHKD Optionen. USDHKD handelt in einem Währungsband zwischen, sagen wir, 7.7300 und 7.7800. Ein Hedgefonds-Kunde kommt zu Ihnen, um einen Put auf HKD (Call auf USD) zu einem Ausübungspreis von 8.1000 für einen großen Nominalbetrag zu kaufen. Was würden Sie tun Würden Sie ihm die Option verkaufen Sie müssen über Itos Lemma in Ihrem MBA gelesen haben und jeder mathematische Finanzen Text widmet viele Kapitel auf Itos Lemma und stochastischen Kalkül. Die Mathematik ist mir zu komplex. Dennoch scheint es, dass es ohne Itos-Lemma kein Black-Scholes-Optionspreismodell gäbe, und Sie und ich könnten an einer Fabrikhalle statt an einem Handelsplatz arbeiten. Können Sie erklären, Itos Lemma - oder was es zu tun versucht - in einfachem Englisch Alle Kommentare und Fragen können über unsere Web-basierte Form gesendet werden.